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2020.8.10( 월) 현 지 정 보 워싱턴주재원
제 목 연준, 스트레스테스트에 근거한 자본규제 발표
□ 연준은 지난 3.4일 자산규모 1천억달러 이상 은행에 대한 스트레스테스트 결과에 근거한 새로운 자본규제를 확정하고 2020년부터 적용하겠다고 공표 o 새로운 총 보통주자본 규제는 최저 보통주자본, 스트레스 완충자본
(SCB)
과 GSIB 추가자본(GSIB 만 해당)
의 합으로 구성― 스트레스 완충자본 적립규모는 스트레스테스트의 심각한 위기 시나 리오에서 감소하는 보통주자본과 향후 스트레스테스트 대상기간의 4번째 분기에서 7번째 분기까지 총 1년간 지급 예정 배당금의 합으 로 하되 최소 2.5%는 넘도록 설정
□ 8.10일 연준은 스트레스테스트 대상 은행에 대해 스트레스테스트 결과 에 근거한 새로운 총 보통주자본 규제비율
(CET1 Capital Requirements)
을 발표하였으며 동 규제는 10.1일부터 적용될 예정o 스트레스테스트 결과에 따라 결정되는 스트레스 완충자본 규제비율은 2.5%
(BOA 등 16개)
~ 7.8%(Deutsche Bank USA)
로 나타남o GSIB 추가자본 규제가 적용되는 GSIB의 총 보통주자본 규제비율의 경우 Goldman Sachs
(13.7%
),
Morgan Stanley(13.4%)
가 높게 나타남o 연준은 코로나19로 인한 위기 상황에서 은행들이 SCB와 GSIB 추가자 본을 기업 및 가계에 대한 대출, 여타 지원활동에 안전하고 건전한 방 법으로 사용하도록 권고
□ 연준은 스트레스테스트 결과에 대해 재심절차
(reconsideration process)
를 요 구한 5개 은행(BMO Financial, Capital One Financial, Citizens Financial, Goldman Sachs, Regions Financial)
의 결과를 확정(affirm)
o 재심절차는 스트레스테스트와 무관한 독립부서에 의한 스트레스테스트 결과 분석 및 평가, 오류여부 검증, 모형의 적정성 평가 등으로 구성
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스트레스테스트 대상 은행의 보통주자본 규제비율
은 행 명 최소
보통주자본 규제비율
완충자본(SCB)스트레스 규제비율
GSIB 추가자본비율1)
보통주자본총 규제비율
Ally Financial Inc. 4.5% 3.5% n/a 8.0%
American Express Corporation 4.5% 2.5% n/a 7.0%
Bank of America 4.5% 2.5% 2.5% 9.5%
The Bank of New York Mellon
Corporation 4.5% 2.5% 1.5% 8.5%
Barclays US LLC 4.5% 5.0% n/a 9.5%
BMO Financial Corp 4.5% 6.0% n/a 10.5%
BNP Paribas USA, Inc. 4.5% 6.4% n/a 10.9%
Capital One Financial Corporation 4.5% 5.6% n/a 10.1%
Citigroup Inc. 4.5% 2.5% 3.0% 10.0%
Citizens Financial Group, Inc. 4.5% 3.4% n/a 7.9%
Credit Suisse Holdings USA, Inc. 4.5% 6.9% n/a 11.4%
DB USA Corporation 4.5% 7.8% n/a 12.3%
Discover Financial Services 4.5% 3.5% n/a 8.0%
DWS USA Corporation 4.5% 2.5% n/a 7.0%
Fifth Third Bancorp 4.5% 2.5% n/a 7.0%
The Goldman Sachs Group, Inc. 4.5% 6.7% 2.5% 13.7%
HSBC North America Holdings Inc. 4.5% 5.7% n/a 10.2%
Huntington Bancshares
Incorporated 4.5% 2.5% n/a 7.0%
JPMorgan Chase &Co. 4.5% 3.3% 3.5% 11.3%
KeyCorp 4.5% 2.5% n/a 7.0%
M&T Bank Corporation 4.5% 2.5% n/a 7.0%
Morgan Stanley 4.5% 5.9% 3.0% 13.4%
MUFG Americas Holdings
Corporation 4.5% 4.4% n/a 8.9%
Northern Trust Corporation 4.5% 2.5% n/a 7.0%
The PNC Financial Services Group, Inc. 4.5% 2.5% n/a 7.0%
RBC US Group Holdings LLC 4.5% 3.6% n/a 8.1%
Regions Financial Corporation 4.5% 3.0% n/a 7.5%
Santander Holdings USA, Inc. 4.5% 2.5% n/a 7.0%
State Street Corporation 4.5% 2.5% 1.0% 8.0%
TD Group US Holdings LLC 4.5% 2.5% n/a 7.0%
Truist Financial Corporation 4.5% 2.7% n/a 7.2%
UBS Americas Holdings LLC 4.5% 6.7% n/a 11.2%
U.S. Bancorp 4.5% 2.5% n/a 7.0%
Wells Fargo &Company 4.5% 2.5% 2.0% 9.0%
주 : 1) GSIB의 경우에만 1.0~3.5% 적용. 매년 1분기에 업데이트 2) 파란색 볼드박스의 은행은 재심절차 요구 은행
