제 목 : 2018년 3/4분기중 외국환은행의 외환거래동향

2018년 10월 24일 공보 2018-10-26호

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제 목 : 2018년 3/4분기중 외국환은행의 외환거래동향

□ 2018년 3/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래 (현물환 및 외환파생 상품 거래) 규모는 546.6억달러로 전분기 (576.5억달러) 대비 29.9억 달러 감소

o 현물환 거래규모는 202.9억달러로 전분기 대비 26.7억달러 (-11.6%)

감소하였으며, 외환파생상품 거래규모는 343.7억달러로 전분기 대비 3.1억달러 (-0.9%) 감소

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문의처 : 국제국 자본이동분석팀 과장 김진희, 팀장 황광명 < Tel> 759-5777, 5773 <Fax> 759-5771

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(붙임)

2018년 3/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향

□ 2018년 3/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래 (현물환 및 외환파생 상품 거래 ) 규모는 546.6억달러로 전분기 대비 29.9억달러 (-5.2%) 감소 o (상품별) 현물환 거래규모는 202.9억달러로 전분기 대비 26.7억달러

(-11.6%) 감소하였으며 , 외환파생상품 거래규모는 343.7억달러로 전분기 대비 3.1억달러 (-0.9%) 감소

o (은행별) 국내은행의 거래규모는 258.6억달러로 전분기 대비 21.5억달러

(-7.7%) 감소하였으며 , 외은지점의 거래규모는 287.9억달러로 전분기 대비 8.3억달러 (-2.8%) 감소

외국환은행의 외환거래규모

(억달러)

[상품별] [은행별]

주: 1) 분기중 일평균 총거래규모(매입+매도)

□ (현물환) 2018년 3/4분기중 현물환 거래규모 (일평균) 는 202.9억달러로 환율변동성 하락 *에 따른 외환거래 수요 감소 등으로 전분기 대비 26.7억달러 (-11.6%) 감소

* 원/달러 환율변동성 : 2/4분기 0.39 → 3/4분기 0.34, 원/유로 환율변동성 : 2/4분기 0.35 → 3/4분기 0.28

o 통화별로는 원/달러 거래 (-16.5억달러) , 원/유로화 거래 (-1.6억달러) , 엔/

달러 거래 _{(-4.3억달러)} 를 중심으로 감소

o 은행별로는 국내은행 (-21.3억달러) 과 외은지점 _{(-5.4억달러)} 의 거래가 모두 감소하였으며 , 거래상대방별로는 비거주자 (-17.5억달러) 와의 거래가 크게 감소

외국환은행의 현물환

거래규모

(일평균, 억달러, %)

2017 2018 B-A

3/4 4/4 1/4 2/4(A) 3/4(B) 증감률

전 체 196.0 196.6 196.2 220.1 227.8 229.7 202.9 -26.7 (-11.6)

통 화 별

KRW/USD 138.9 136.2 137.5 157.8 162.0 163.9 147.4 -16.5 (-10.0) KRW/기타통화 27.3 30.7 31.4 27.6 28.7 29.7 24.5 -5.2 (-17.4) KRW/CNY²⁾ 21.0 24.4 24.3 19.5 21.4 18.9 18.2 -0.7 (-3.7)

KRW/EUR 3.0 3.0 3.4 3.6 3.4 4.6 2.9 -1.6 (-35.9)

JPY/USD 9.5 8.4 7.4 8.8 10.8 9.9 5.6 -4.3 (-43.4)

USD/EUR 9.3 9.7 9.3 13.0 13.1 13.7 12.3 -1.4 (-10.1)

기타 11.0 11.7 10.6 12.9 13.1 12.5 13.1 0.6 (4.7)

은 행 별

국내은행 113.9 114.3 117.7 131.7 136.2 140.2 118.9 -21.3 (-15.2)

외은지점 82.1 82.4 78.5 88.4 91.6 89.5 84.1 -5.4 (-6.1)

상 대 방 별 거 래

외국환은행간³⁾ 99.5 100.7 97.3 107.3 112.2 107.9 101.8 -6.0 (-5.6)

국내고객⁴⁾ 46.2 46.9 49.8 54.3 53.1 56.5 53.3 -3.2 (-5.7)

비거주자⁵⁾ 50.3 49.1 49.0 58.5 62.5 65.3 47.8 -17.5 (-26.7) 주 : 1) 계약일로부터 2영업일 이내에 외환의 인수도(결제)가 이루어지는 거래

2) 홍콩을 중심으로 중국 본토 밖에서 거래되는 역외 위안화(CNH)를 포함(2015년부터 집계) 3) 외국환은행간의 거래, “(매수+매도)/2” 기준

4) 외국환은행과 국내 개인 및 기업 등 국내고객간 거래 5) 외국환은행과 해외금융기관 및 해외고객간 거래

□ (외환파생상품) 2018년 3/4분기중 외환파생상품 거래규모 (일평균) 는 343.7억달러로 현물환 거래 둔화에 따른 헷지 수요 감소 등으로 전 분기 대비 3.1억달러 (-0.9%) 감소

o 선물환 거래 (111.7억달러) 는 외국환은행과의 원 /달러 선물환 거래를 중심으로 전분기 대비 1.6억달러 (-1.4%) 감소

o 외환스왑 거래 ^{(217.9억달러)} 는 국내고객과의 원 /달러 외환스왑 거래를 중심으로 전분기 대비 2.9억달러 (-1.3%) 감소

외국환은행의 외환파생상품 거래규모

(일평균, 억달러, %) 2017 3/4 4/4 2018 1/4 2/4(A) 3/4(B) B-A 증감률 전 체 310.4 319.5 304.2 344.5 343.2 346.8 343.7 -3.1 (-0.9)

상 품 별

선 물 환¹⁾ 101.1 104.5 98.5 112.4 112.0 113.3 111.7 -1.6 (-1.4)

NDF 82.9 87.7 78.6 91.2 90.6 90.7 92.4 1.6 (1.8)

외환스왑²⁾ 197.9 203.1 194.7 219.4 219.5 220.8 217.9 -2.9 (-1.3)

통화스왑³⁾ 9.4 9.3 9.0 10.0 8.9 9.2 11.9 2.7 (29.0)

통화옵션⁴⁾ 2.1 2.5 2.0 2.8 2.8 3.4 2.1 -1.3 (-37.8)

통 화 별

KRW/USD 262.2 269.1 253.9 282.9 282.9 284.1 281.6 -2.5 (-0.9)

KRW/기타통화 6.0 5.6 6.7 7.4 7.0 7.7 7.6 -0.1 (-1.1)

KRW/CNY⁵⁾ 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.1 (16.3)

JPY/USD 8.8 8.3 10.6 9.6 10.5 9.2 9.2 0.0 (0.1)

USD/EUR 15.0 15.7 15.0 20.6 20.7 21.0 20.1 -0.9 (-4.2)

기타 18.4 20.8 18.0 24.0 22.1 24.8 25.1 0.4 (1.4)

은 행 별

국내은행 138.8 144.1 140.6 140.7 142.3 140.0 139.8 -0.2 (-0.2) 외은지점 171.6 175.4 163.6 203.8 200.9 206.8 203.9 -2.9 (-1.4) 상

대 방 별 거 래

외국환은행간 124.6 127.4 122.2 134.0 133.9 135.4 132.7 -2.6 (-1.9)

국내고객 61.1 61.8 62.3 70.4 69.1 72.6 69.4 -3.2 (-4.4)

비거주자 124.7 130.3 119.8 140.2 140.2 138.8 141.5 2.7 (2.0) 주 : 1) 계약일로부터 일정기간 경과 후 미래의 특정일에 외환의 인수도(결제)가 이루어지는 거래

2) 거래 양 당사자가 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고, 계약시 통화간 이자율차가 반영된 선물환율에 따라 일정기간 후 원금을 재교환하는 거래

3) 거래 양 당사자가 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고, 계약기간동안 상대통화의 이자를 교환한 후 만기시점에 당초의 원금을 재교환하는 거래

4) 미래의 특정시점에 특정통화를 미리 약정한 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리를 매매하는 거래 5) CNH를 포함하며 2015년부터 집계

<참고>

부문별 외환거래 규모 동향

□ 은행별 외환거래 규모

(일평균, 억달러, %)

2017 2018 B-A

3/4 4/4 1/4 2/4(A) 3/4(B) 증감률

국 내 은 행 252.7 258.4 258.3 272.4 278.5 280.2 258.6 -21.5 (-7.7) 현 물 환 113.9 114.3 117.7 131.7 136.2 140.2 118.9 -21.3 (-15.2) 외환파생 138.8 144.1 140.6 140.7 142.3 140.0 139.8 -0.2 (-0.2) 외 은 지 점 253.7 257.7 242.0 292.2 292.5 296.3 287.9 -8.3 (-2.8)

현 물 환 82.1 82.4 78.5 88.4 91.6 89.5 84.1 -5.4 (-6.1)

외환파생 171.6 175.4 163.6 203.8 200.9 206.8 203.9 -2.9 (-1.4) 합 계 506.4 516.1 500.3 564.6 571.0 576.5 546.6 -29.9 (-5.2)

□ 거래상대방별 외환거래규모

(일평균, 억달러, %)

2017 2018 B-A

3/4 4/4 1/4 2/4(A) 3/4(B) 증감률

외국환은행간¹⁾ 224.2 228.0 219.5 241.3 246.1 243.2 234.6 -8.7 (-3.6) 현 물 환 99.5 100.7 97.3 107.3 112.2 107.9 101.8 -6.0 (-5.6)

선 물 환 13.1 14.7 11.9 13.9 13.6 15.3 12.7 -2.6 (-16.8)

외환스왑 107.1 108.2 106.0 115.9 116.4 115.9 115.5 -0.4 (-0.4)

통화스왑 4.4 4.4 4.2 4.1 3.8 4.0 4.5 0.5 (12.0)

통화옵션 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 -0.1 (-48.9)

국 내 고 객²⁾ 107.3 108.7 112.1 124.7 122.2 129.2 122.7 -6.5 (-5.0)

현 물 환 46.2 46.9 49.8 54.3 53.1 56.5 53.3 -3.2 (-5.7)

선 물 환 14.5 14.5 16.3 17.4 16.8 18.0 17.3 -0.7 (-3.7)

외환스왑 41.9 42.1 41.3 47.6 47.2 49.3 46.4 -2.9 (-5.8)

통화스왑 3.5 3.7 3.6 3.7 3.5 3.4 4.4 1.0 (30.7)

통화옵션 1.1 1.4 1.1 1.6 1.5 2.0 1.3 -0.7 (-36.1)

비 거 주 자³⁾ 174.9 179.4 168.8 198.7 202.7 204.1 189.3 -14.7 (-7.2) 현 물 환 50.3 49.1 49.0 58.5 62.5 65.3 47.8 -17.5 (-26.7)

선 물 환 73.5 75.3 70.3 81.1 81.6 80.0 81.7 1.6 (2.1)

외환스왑 48.9 52.8 47.4 55.8 55.9 55.6 56.0 0.4 (0.7)

통화스왑 1.5 1.2 1.2 2.2 1.7 1.9 3.1 1.2 (61.4)

통화옵션 0.8 1.0 0.8 1.0 1.1 1.3 0.8 -0.5 (-39.0)

합 계 506.4 516.1 500.3 564.6 571.0 576.5 546.6 -29.9 (-5.2) 주 : 1) 외국환은행간의 거래, “(매수+매도)/2” 기준

2) 외국환은행과 국내 개인 및 기업 등 국내고객간 거래 3) 외국환은행과 해외금융기관 및 해외고객간 거래