2019년 7월 25일 공보 2019-7-28호
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제 목 : 2019년 2/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향
□ 2019년 2/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래 (현물환 및 외환파생 상품 거래) 규모는 576.3억달러로 전분기 (549.6억달러) 대비 26.7억 달러 증가
o 이는 선물환 (+16.7억달러) 을 중심으로 외환파생상품 (+23.3억달러) 거래가 증가한 데 주로 기인
“자세한 내용은 ‘붙임’ 참조”
문의처 : 국제국 자본이동분석팀 과장 김진희, 팀장 채희권 < Tel> 759-5777, 5773 <Fax> 759-5771
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“한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.”
(붙임)
2019년 2/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향
□ 2019년 2/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래 (현물환 및 외환파생 상품 거래 ) 규모는 576.3억달러로 전분기 (549.6억달러) 대비 26.7억달러
(+4.9%) 증가
o (상품별) 현물환 거래규모는 203.0억달러로 전분기 대비 3.4억달러
(+1.7%) 증가하였으며 , 외환파생상품 거래규모는 373.3억달러로 전 분기 대비 23.3억달러 (+6.6%) 증가
o (은행별) 국내은행의 거래규모는 263.5억달러로 전분기 대비 2.4억달러
(+0.9%) 증가하였으며 , 외은지점의 거래규모는 312.7억달러로 전분기 대비 24.2억달러 (+8.4%) 증가
외국환은행의 외환거래규모
1)(억달러)
[상품별] [은행별]
346.8 343.7 333.8 350.0 373.3 229.7 202.9 193.9 199.6 203.0 576.5
546.6 527.7 549.6 576.3
0 100 200 300 400 500 600 700
18.2Q 18.3Q 18.4Q 19.1Q 19.2Q
현물환 외환파생상품
296.3 287.9 268.7 288.5 312.7 280.2 258.6 259.0 261.1 263.5
576.5
546.6 527.7 549.6 576.3
0 100 200 300 400 500 600 700
18.2Q 18.3Q 18.4Q 19.1Q 19.2Q 국내은행 외은지점
주: 1) 연중 일평균 총거래규모(매입+매도)
□ (현물환) 2019년 2/4분기중 현물환 거래규모 (일평균) 는 203.0억달러로 원 /달러화 거래 중심으로 전분기 (199.6억달러) 대비 3.4억달러 (+1.7%) 증가 o 통화별로는 원/달러 거래* (142.5억달러) 와 원 /위안화 거래 (22.7억달러)
가 각각 3.4억달러 (+2.4%), 1.2억달러 (+5.7%) 증가한 반면 , 달러/유로 는 1.1억달러 (-9.7%) 감소
* 원/달러 환율 변동성 증가(1/4분기 0.26 →2/4분기 0.30)에 따른 외환수요 등에 기인
o 은행별로는 국내은행 거래 (111.2억달러) 및 외은지점 거래 (91.8억달러) 가 각각 0.4억달러 (+0.3%), 3.1억달러 (+3.5%) 증가
o 거래상대방별로는 외국환은행간 (98.8억달러) , 국내고객 (54.5억달러) 과의 거래가 각각 4.4억달러 (+4.7%) , 0.9억달러 (+1.7%) 증가한 반면 , 비거주자
(49.7억달러) 와의 거래는 1.9억달러 (-3.7%) 감소
외국환은행의 현물환
1)거래규모
(일평균, 억달러, %)
2018 2019 B-A (증감률)
2/4 3/4 4/4 1/4(A) 2/4(B)
전 체 213.3 229.7 202.9 193.9 201.3 199.6 203.0 3.4 (+1.7)
통 화 별
KRW/USD 153.4 163.9 147.4 140.9 140.9 139.1 142.5 3.4 (+2.4)
KRW/기타통화 26.5 29.7 24.5 23.3 28.7 27.9 29.5 1.6 (+5.6)
KRW/CNY2) 18.8 18.9 18.2 16.6 22.1 21.5 22.7 1.2 (+5.7)
JPY/USD 7.9 9.9 5.6 5.4 6.6 6.9 6.4 -0.5 (-7.0)
USD/EUR 12.7 13.7 12.3 11.8 10.6 11.2 10.1 -1.1 (-9.7)
기타 12.8 12.5 13.1 12.5 14.5 14.4 14.5 0.1 (+0.5)
은 행 별
국내은행 127.3 140.2 118.9 114.7 111.0 110.8 111.2 0.4 (+0.3)
외은지점 86.0 89.5 84.1 79.2 90.3 88.8 91.8 3.1 (+3.5)
상 대 방 별 거 래
외국환은행간3) 103.4 107.9 101.8 92.0 96.6 94.4 98.8 4.4 (+4.7)
국내고객4) 53.7 56.5 53.3 52.1 54.1 53.6 54.5 0.9 (+1.7)
비거주자5) 56.2 65.3 47.8 49.8 50.6 51.6 49.7 -1.9 (-3.7)
주 : 1) 계약일로부터 2영업일 이내에 외환의 인수도(결제)가 이루어지는 거래
2) 홍콩을 중심으로 중국 본토 밖에서 거래되는 역외 위안화(CNH)를 포함(2015년부터 집계) 3) 외국환은행간의 거래, “(매수+매도)/2” 기준
4) 외국환은행과 국내 개인 및 기업 등 국내고객간 거래 5) 외국환은행과 해외금융기관 및 해외고객간 거래
□ (외환파생상품) 2019년 2/4분기중 외환파생상품 거래규모 (일평균) 는 373.3억달러로 선물환 거래를 중심으로 전분기 (350.0억달러) 대비 23.3억달러 (+6.6%) 증가
o 선물환 거래 (128.7억달러) 는 환율 상승 *, 원화채권 투자 증가**에 따른 비거주자의 환위험 헤지 수요 등으로 NDF (107.6억달러) 를 중심으로 16.7억달러 (+14.9%) 증가
* 원/달러 환율 : 3월말 1,135.1 → 4월말 1,168.2 → 5월말 1,190.9 → 6월말 1,154.7
** 외국인 채권자금 유입 규모(억달러) : 1/4분기 –21.1 → 2/4분기 110.8
o 외환스왑 거래 (229.5억달러) 는 비거주자와의 원 /달러 거래를 중심으로 4.4억달러 (+2.0%) 증가
외국환은행의 외환파생상품 거래규모
(일평균, 억달러, %) 2018 2/4 3/4 4/4 2019 1/4(A) 2/4(B) B-A (증감률) 전 체 341.8 346.8 343.7 333.8 361.9 350.0 373.3 23.3 (+6.6)
상 품 별
선 물 환1) 111.8 113.3 111.7 110.2 120.6 112.0 128.7 16.7 (+14.9) NDF 90.8 90.7 92.4 89.7 100.6 93.2 107.6 14.4 (+15.5) 외환스왑2) 217.7 220.8 217.9 212.9 227.4 225.1 229.5 4.4 (+2.0)
통화스왑3) 9.7 9.2 11.9 8.6 11.0 9.8 12.2 2.4 (+24.0)
통화옵션4) 2.6 3.4 2.1 2.1 2.9 3.0 2.8 -0.2 (-6.1)
통 화 별
KRW/USD 281.9 284.1 281.6 279.2 306.5 298.1 314.5 16.4 (+5.5)
KRW/기타통화 7.2 7.7 7.6 6.5 7.6 7.3 7.8 0.5 (+7.0)
KRW/CNY5) 0.3 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4 0.1 (+41.6)
JPY/USD 9.5 9.2 9.2 9.2 8.6 8.3 8.9 0.6 (+7.0)
USD/EUR 19.8 21.0 20.1 17.5 15.9 13.9 17.8 3.9 (+28.1)
기타 23.3 24.8 25.1 21.4 23.3 22.4 24.2 1.8 (+8.2)
은 행 별
국내은행 141.6 140.0 139.8 144.3 151.3 150.3 152.3 2.1 (+1.4) 외은지점 200.1 206.8 203.9 189.5 210.6 199.7 220.9 21.2 (+10.6) 상
대 방 별 거 래
외국환은행간 133.3 135.4 132.7 131.2 143.8 141.8 145.7 3.9 (+2.8)
국내고객 69.9 72.6 69.4 68.6 74.1 73.7 74.4 0.7 (+0.9)
비거주자 138.6 138.8 141.5 134.0 144.0 134.5 153.1 18.7 (+13.9) 주 : 1) 계약일로부터 일정기간 경과 후 미래의 특정일에 외환의 인수도(결제)가 이루어지는 거래
2) 거래 양 당사자가 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고, 계약시 통화간 이자율차가 반영된 선물환율에 따라 일정기간 후 원금을 재교환하는 거래
3) 거래 양 당사자가 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고, 계약기간동안 상대통화의 이자를 교환한 후 만기시점에 당초의 원금을 재교환하는 거래
4) 미래의 특정시점에 특정통화를 미리 약정한 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리를 매매하는 거래 5) CNH를 포함하며 2015년부터 집계
<참고>
부문별 외환거래규모 동향
□ 은행별 외환거래규모
(일평균, 억달러, %)
2018 2019 B-A (증감률)
2/4 3/4 4/4 1/4(A) 2/4(B)
국 내 은 행 268.9 280.2 258.6 259.0 262.3 261.1 263.5 2.4 (+0.9) 현 물 환 127.3 140.2 118.9 114.7 111.0 110.8 111.2 0.4 (+0.3) 외환파생 141.6 140.0 139.8 144.3 151.3 150.3 152.3 2.1 (+1.4) 외 은 지 점 286.2 296.3 287.9 268.7 300.9 288.5 312.7 24.2 (+8.4)
현 물 환 86.0 89.5 84.1 79.2 90.3 88.8 91.8 3.1 (+3.5)
외환파생 200.1 206.8 203.9 189.5 210.6 199.7 220.9 21.2 (+10.6) 합 계 555.1 576.5 546.6 527.7 563.2 549.6 576.3 26.7 (+4.9)
□ 거래상대방별 외환거래규모
(일평균, 억달러, %)
2018 2019 B-A (증감률)
2/4 3/4 4/4 1/4(A) 2/4(B)
외국환은행간1) 236.6 243.2 234.6 223.2 240.4 236.2 244.5 8.3 (+3.5)
현 물 환 103.4 107.9 101.8 92.0 96.6 94.4 98.8 4.4 (+4.7)
선 물 환 14.1 15.3 12.7 15.0 13.7 12.2 15.1 2.9 (+23.8)
외환스왑 115.1 115.9 115.5 112.8 125.3 125.7 124.9 -0.8 (-0.6)
통화스왑 3.9 4.0 4.5 3.4 4.6 3.7 5.5 1.7 (+46.3)
통화옵션 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 (+31.6)
국 내 고 객2) 123.6 129.2 122.7 120.6 128.2 127.3 129.0 1.6 (+1.3)
현 물 환 53.7 56.5 53.3 52.1 54.1 53.6 54.5 0.9 (+1.7)
선 물 환 17.2 18.0 17.3 16.7 18.5 17.1 19.8 2.7 (+15.7)
외환스왑 47.6 49.3 46.4 47.4 49.8 50.9 48.8 -2.0 (-4.0)
통화스왑 3.6 3.4 4.4 3.3 4.2 4.2 4.2 0.1 (+1.8)
통화옵션 1.5 2.0 1.3 1.1 1.6 1.6 1.6 -0.0 (-1.4)
비 거 주 자3) 194.8 204.1 189.3 183.8 194.6 186.1 202.8 16.8 (+9.0)
현 물 환 56.2 65.3 47.8 49.8 50.6 51.6 49.7 -1.9 (-3.7)
선 물 환 80.4 80.0 81.7 78.5 88.3 82.7 93.7 11.1 (+13.4)
외환스왑 55.0 55.6 56.0 52.8 52.3 48.6 55.8 7.2 (+14.9)
통화스왑 2.1 1.9 3.1 1.9 2.2 1.9 2.5 0.5 (+28.7)
통화옵션 1.0 1.3 0.8 0.8 1.2 1.3 1.1 -0.2 (-15.5)
합 계 555.1 576.5 546.6 527.7 563.2 549.6 576.3 26.7 (+4.9) 주 : 1) 외국환은행간의 거래, “(매수+매도)/2” 기준
2) 외국환은행과 국내 개인 및 기업 등 국내고객간 거래 3) 외국환은행과 해외금융기관 및 해외고객간 거래
