2020년 10월 28일(수) 공보 2020-10-22호
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제 목 : 2020년 3/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향
□ 2020년 3/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래 (현물환 및 외환 파생상품 거래) 규모는 495.6억달러로 전분기 (520.2억달러) 대비 24.6억달러 (-4.7%) 감소
o 현물환 (197.2억달러, -5.9억달러) 및 외환파생상품 (298.3억달러, -18.7억 달러) 모두 거래규모 축소
“자세한 내용은 ‘붙임’ 참조”
문의처 : 국제국 자본이동분석팀 과장 김자영, 팀장 윤경수 < Tel> 759-5805, 5773 <Fax> 759-5771
<E-mail> bokdfai@bok.or.kr 공보관 : < Tel> 759-4015, 4016
“한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.”
(붙임)
2020년 3/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향
□ 2020년 3/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래 (현물환 및 외환파생상품 거래) 규모는 495.6억달러로 전분기 (520.2억달러) 대비 24.6억달러 (-4.7%) 감소 o 환율이 하향 안정화*된 가운데 외국인 증권자금 유입세 둔화**, 외국환
은행의 단기 외화자금수요 감소 등으로 관련 외환파생상품 거래수요 가 감소한 데 주로 기인
* 원/달러(종가, 분기평균) : 20.2분기 1,220.2 → 3분기 1,188.0
원/달러 전일대비 변동률(%, 분기평균) : 20.2분기 0.45 → 3분기 0.24
** 외국인 증권자금 순매수 : 20.2분기 28.2억달러 → 3분기 20.8억달러
― 상품별로는 현물환 거래규모는 197.2억달러로 전분기 대비 5.9억달 러 (-2.9%) 감소하였으며, 외환파생상품 거래규모는 298.3억달러로 전분기 대비 18.7억달러 (-5.9%) 감소
― 은행별로는 국내은행의 거래규모는 243.7억달러로 전분기 대비 2.0억 달러 (-0.8%) 감소하였으며, 외은지점의 거래규모는 251.8억달러로 전분기 대비 22.6억달러 (-8.3%) 감소
외국환은행의 외환거래규모
1)(억달러)
[상품별] [은행별]
364.5 349.6 382.6
317.0 298.3 196.5 194.2 211.1
203.2
197.2 561.0 543.8
593.7
520.2 495.6
0 200 400 600 800
19.3Q 19.4Q 20.1Q 20.2Q 20.3Q
현물환 외환파생상품
301.5 284.6 332.9
274.5 251.8 259.5 259.3
260.8
245.7
243.7 561.0 543.8
593.7
520.2 495.6
0 100 200 300 400 500 600 700 800
19.3Q 19.4Q 20.1Q 20.2Q 20.3Q
국내은행 외은지점
주: 1) 연중 일평균 총거래규모(매입+매도)
□ (현물환) 2020년 3/4분기중 현물환 거래규모 (일평균) 는 197.2억달러 로 전분기 대비 5.9억달러 (-2.9%) 감소
o 통화별로는 원/달러 거래 (137.2억달러) 가 11.1억달러 (-7.5%) 감소한 반 면, 원/위안 거래 (26.9억달러) 와 달러/유로 거래 (11.2억달러) 는 각각 4.2 억달러 (+18.4%) , 2.8억달러 (+34.1%) 증가
o 은행별로는 국내은행의 거래 (116.2억달러) 가 2.5억달러 (+2.2%) 증가 하였으나 외은지점의 거래 (81.1억달러) 는 8.4억달러 (-9.4%) 감소 o 거래상대방별로는 외국환은행간 거래 (91.0억달러) 와 비거주자와의
거래 (45.2억달러) 가 각각 4.2억달러 (-4.4%) , 2.1억달러 (-4.4%) 감소한 반면, 국내고객과의 거래 (61.0억달러) 는 0.4억달러 (+0.6%) 증가
외국환은행의 현물환
1)거래규모
(일평균, 억달러, %)
2019 2020 B-A (증감률)
3/4 4/4 1/4 2/4(A) 3/4(B)
전 체 198.3 196.5 194.2 203.8 211.1 203.2 197.2 -5.9 (-2.9)
통 화 별
KRW/USD 137.6 133.9 134.9 147.6 157.6 148.3 137.2 -11.1 (-7.5)
KRW/기타통화 30.0 31.6 30.9 29.3 25.8 29.0 33.1 4.1 (+14.2)
KRW/CNY2) 23.6 25.7 24.2 23.0 19.2 22.8 26.9 4.2 (+18.4)
JPY/USD 6.8 6.9 6.9 5.8 7.8 5.8 4.0 -1.8 (-30.8)
USD/EUR 10.1 10.1 9.0 9.5 9.1 8.3 11.2 2.8 (+34.1)
기타 13.9 14.0 12.6 11.5 10.9 11.8 11.8 0.0 (+0.3)
은 행 별
국내은행 110.2 109.9 109.2 114.1 112.4 113.7 116.2 2.5 (+2.2)
외은지점 88.0 86.6 85.1 89.6 98.6 89.5 81.1 -8.4 (-9.4)
상 대 방 별 거 래
외국환은행간3) 96.1 98.1 93.0 93.7 95.1 95.2 91.0 -4.2 (-4.4)
국내고객4) 53.9 53.0 54.5 61.5 62.9 60.7 61.0 0.4 (+0.6)
비거주자5) 48.3 45.4 46.7 48.5 53.1 47.3 45.2 -2.1 (-4.4)
주 : 1) 계약일로부터 2영업일 이내에 외환의 인수도(결제)가 이루어지는 거래 2) 역외 위안화(CNH)를 포함(2015년부터 집계)
3) 외국환은행간의 거래, “(매수+매도)/2” 기준
4) 외국환은행과 국내 비은행금융기관, 기업, 개인 등 국내고객간 거래 5) 외국환은행과 해외금융기관 및 해외고객간 거래
□ (외환파생상품) 2020년 3/4분기중 외환파생상품 거래규모 (일평균) 는 298.3억달러로 전분기 대비 18.7억달러 (-5.9%) 감소
o 선물환 거래 (85.7억달러) 는 비거주자의 NDF거래를 중심으로 전분 기 대비 7.4억달러 (-8.0%) 감소
o 외환스왑 거래 (200.4억달러) 는 외국환은행간 거래를 중심으로 전분 기 대비 9.8억달러 (4.6%) 감소
외국환은행의 외환파생상품 거래규모
(일평균, 억달러, %) 2019 3/4 4/4 2020 1/4 2/4(A) 3/4(B) B-A (증감률)
전 체 359.4 364.5 349.6 332.4 382.6 317.0 298.3 -18.7 (-5.9)
상 품 별
선 물 환1) 119.9 126.4 112.0 101.5 126.2 93.1 85.7 -7.4 (-8.0) NDF 99.9 106.8 91.9 82.5 105.3 74.8 67.7 -7.1 (-9.5) 외환스왑2) 226.2 224.3 225.7 217.2 241.5 210.2 200.4 -9.8 (-4.6)
통화스왑3) 11.1 12.1 10.2 11.2 11.8 11.4 10.3 -1.0 (-9.1)
통화옵션4) 2.3 1.7 1.6 2.5 3.1 2.4 1.9 -0.5 (-21.8)
통 화 별
KRW/USD 304.3 310.5 293.8 276.3 324.1 266.1 239.8 -26.3 (-9.9)
KRW/기타통화 7.2 6.8 6.9 7.5 8.3 7.5 6.8 -0.7 (-9.9)
KRW/CNY5) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0 (+7.5)
JPY/USD 8.3 8.5 7.7 7.4 8.0 6.3 7.8 1.5 (+24.0)
USD/EUR 15.8 15.9 15.3 19.3 18.9 17.6 21.4 3.8 (+21.6)
기타 23.9 22.9 25.9 21.8 23.2 19.6 22.6 3.1 (+15.6)
은 행 별
국내은행 150.6 149.6 150.1 135.9 148.3 132.1 127.6 -4.5 (-3.4) 외은지점 208.9 214.9 199.5 196.4 234.3 185.0 170.7 -14.2 (-7.7) 상
대 방별 거 래
외국환은행간 146.1 148.5 148.2 132.3 146.8 132.3 118.3 -14.1 (-10.6)
국내고객 69.3 66.7 62.6 69.2 80.7 63.9 63.0 -0.9 (-1.4)
비거주자 144.0 149.3 138.8 130.9 155.1 120.8 117.0 -3.7 (-3.1) 주 : 1) 계약일로부터 일정기간 경과 후 미래의 특정일에 외환의 인수도(결제)가 이루어지는 거래
2) 거래 양 당사자가 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고, 계약시 통화간 이자율차가 반영된 선물환율에 따라 일정기간 후 원금을 재교환하는 거래
3) 거래 양 당사자가 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고, 계약기간동안 상대통화의 이자를 교환한 후 만기시점에 당초의 원금을 재교환하는 거래
4) 미래의 특정시점에 특정통화를 미리 약정한 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리를 매매하는 거래 5) 역외 위안화(CNH)를 포함(2015년부터 집계)
<참고>
부문별 외환거래규모 동향
□ 은행별 외환거래규모
(일평균, 억달러, %)
2019 2020 B-A (증감률)
3/4 4/4 1/4 2/4(A) 3/4(B)
국 내 은 행 260.8 259.5 259.3 250.0 260.8 245.7 243.7 -2.0 (-0.8) 현 물 환 110.2 109.9 109.2 114.1 112.4 113.7 116.2 2.5 (+2.2) 외환파생 150.6 149.6 150.1 135.9 148.3 132.1 127.6 -4.5 (-3.4) 외 은 지 점 296.9 301.5 284.6 286.1 332.9 274.5 251.8 -22.6 (-8.3)
현 물 환 88.0 86.6 85.1 89.6 98.6 89.5 81.1 -8.4 (-9.4)
외환파생 208.9 214.9 199.5 196.4 234.3 185.0 170.7 -14.2 (-7.7) 합 계 557.7 561.0 543.8 536.1 593.7 520.2 495.6 -24.6 (-4.7)
□ 거래상대방별 외환거래규모
(일평균, 억달러, %)
2019 2020 B-A (증감률)
3/4 4/4 1/4 2/4(A) 3/4(B)
외국환은행간1) 242.2 246.6 241.2 226.0 241.9 227.5 209.2 -18.3 (-8.0)
현 물 환 96.1 98.1 93.0 93.7 95.1 95.2 91.0 -4.2 (-4.4)
선 물 환 15.2 15.8 17.5 13.0 14.2 11.7 13.1 1.4 (+12.3)
외환스왑 126.0 127.2 126.3 114.4 127.4 115.8 100.5 -15.3 (-13.2)
통화스왑 4.7 5.3 4.3 4.8 5.1 4.7 4.5 -0.3 (-5.9)
통화옵션 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 (+51.8)
국 내 고 객2) 123.2 119.7 117.0 130.7 143.6 124.6 124.1 -0.5 (-0.4)
현 물 환 53.9 53.0 54.5 61.5 62.9 60.7 61.0 0.4 (+0.6)
선 물 환 16.6 15.5 13.9 14.8 17.8 13.5 13.0 -0.5 (-4.1)
외환스왑 47.3 46.0 43.7 49.1 56.8 45.2 45.4 0.2 (+0.5)
통화스왑 4.2 4.4 4.1 3.9 4.3 3.8 3.7 -0.1 (-3.1)
통화옵션 1.2 0.8 0.9 1.3 1.7 1.4 0.9 -0.5 (-33.8)
비 거 주 자3) 192.3 194.8 185.5 179.4 208.2 168.1 162.3 -5.8 (-3.5)
현 물 환 48.3 45.4 46.7 48.5 53.1 47.3 45.2 -2.1 (-4.4)
선 물 환 88.1 95.1 80.6 73.7 94.1 67.9 59.6 -8.3 (-12.2)
외환스왑 52.8 51.0 55.7 53.7 57.3 49.2 54.4 5.3 (+10.7)
통화스왑 2.2 2.4 1.9 2.5 2.4 2.8 2.2 -0.6 (-22.5)
통화옵션 0.9 0.7 0.7 1.0 1.2 0.9 0.8 -0.1 (-9.7)
합 계 557.7 561.0 543.8 536.1 593.7 520.2 495.6 -24.6 (-4.7) 주 : 1) 외국환은행간의 거래, “(매수+매도)/2” 기준
2) 외국환은행과 국내 개인 및 기업 등 국내고객간 거래 3) 외국환은행과 해외금융기관 및 해외고객간 거래
