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1. 개념 및 유형 2. 검정
3. 해결책
1.개념 및 유형
교란항의 분포(동분산) 교란항의 분포(이분산)
2.검정
- 이분산 여부를 탐지하는 방법으로는
∙ 그래프 분석(residual plotting): 회귀식으로부터 도출된 잔차를 그려 보아 자기상관 여부를 판단하는 방법
∙ 통계적 검정: White 검정, Goldfeld-Quant 검정, Glejser 검정
(이분산이 있을 경우 일반적으로 교란항 분산의 크기는 설명변수 또는 종속변수와 관련이 있어 통계적 검정은 이러한 측면을 고려함)
①그래프분석
-잔차의 제곱(잔차의 평균이 0이므로 잔차의 제곱은 교란항의 분산이 됨)과 종속변수의 추정치 또는 독립변수를 그려 보고 이들 사이에 일정한 관계
(이분산의 유형)가 발견되면 이분산이 있는 것으로 판단
②White 검정
③Goldfeld-Quant 검정
3.해결책
보조회귀식
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