자산운용보고서

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자 산 운 용 보 고 서

1. 개요

Ⅰ.기본정보

미래에셋롱숏주식형투자회사

가. 투자신탁의 명칭 미래에셋롱숏주식형투자회사

나. 분류 주식형(투자회사)

다. 운용기간 3개월(2007년 09월 29일 ~ 2007년 12월 28일 )

라. 작성자 미래에셋자산운용투자자문

▶ 간접투자재산 현황

(단위 : 원, 좌/주)

전기말 당기말 증감율

자산 총액 (A ) 14,666,777,068 13,611,844,319 - 7.19

부채 총액 (B) 328,091,285 44,550,788 - 86.42

순자산총액 (C = A - B) 14,338,685,783 13,567,293,531 - 5.38

발행 수익증권 총 수 (D) 11,459,009,885 10,429,699,488 - 8.98

※

기준가격 (E= C /DX1000) 1,251.30 1,300.83 3.96

* 기준가격이란 투자신탁의 순자산 총액을 발행된 수익증권 총 수로 나눈 가격으로 수익증권의 매입 및 환매시 적용되는 가격임

2. 운용성과

가. 기간 수익률

(단위 : % )

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년

미래에셋롱숏주식형투자회사 - 1.75 3.96 13.77 25.47 30.08

나. 연평균 수익률

(단위 : % )

구분 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년

미래에셋롱숏주식형투자회사 30.08 32.34 69.15 0

(단위 : % )

* 본 투자신탁 혹은 투자회사는 당 펀드 수익구조의 특성 상 벤치마크수익률을 계산하지 않습니다.

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통화별 구분

투자증권 파생상품

부동산 실물 자산

특별자산 단기대출

및 예금 기타 자산총액

주식 채권 기타 장내파생

상품

장외파생 상품

간접투자

증권 기타

한국 10,653 0 0 270 0 0 0 0 0 2,493 196 13,612

원화 (78.27) (0.00) (0.00) (1.98) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (18.31) (1.44) 100.00%

합계 10,653 0 0 270 0 0 0 0 0 2,493 196 13,612

(78.26) (0.00) (0.00) (1.98) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (18.31) (1.44) 100.00%

3. 자산구성 현황

(단위 : 백만원, % )

설립일 2003년 12월 29일

등록일 2004년 01월 02일

존립기간만료일

자산운용회사(법인이사 ) 미래에셋자산운용투자자문

판매회사 미래에셋증권, 미래에셋생명

자산보관회사 국민은행

일반사무관리회사 케이에프에이씨

감독이사 엄수호, 박창용

투자회사의 특징

- 이 투자신탁은 주식, 채권, 파생상품등에 투자하여 주로 자본이득을 추구하고, 펀드목적을 달성하기 위해 자산을 유가 증권 등의 매매뿐 아니라 법령에 정하는 금융기관에의 예치 또는 단기대출, 선물거래법에 의한 선물거래 또는 해외 선물 거래에 투자하여 이로부터 발생하는 수익을 주주에게 분배하는 것을 목적으로 합니다.

- 주식형 펀드로서 주식에 자산의 60% 이상을 투자할 것이며, 채권등에 자산의 40% 이하를 투자할 것이며 또한 헷지 목 적으로 선물/옵션등에 기초자산의 범위 내에서 투자할 것입니다.

- 이 투자신탁은 고수익에 따른 높은 위험 부담을 인식하고 있으며 투자하려는 자금이 여유자금의 성격을 띠고 있어 장 기로 투자하려는 투자자들에게 적합한 상품으로 은행저축 등의 상품과는 달리 주식에 대한 투자는 기대수익 증가와 아 울러 위험 또한 증가하는 것이 사실이므로 이 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없다.

1. 투자회사의 개요

Ⅱ. 상세정보

2. 자산보유 및 운용현황

종목명 보유수량 평가액 비율

▶ 주 식

(단위 : 주, 백만원,% )

삼성전자 2,000 1,112 10.44

현대건설 10,000 882 8.28

미래에셋증권 5,000 860 8.07

LG 화학 8,348 748 7.02

두산 4,000 726 6.81

한진해운 18,000 716 6.72

호텔신라 30,000 675 6.34

G S건설 4,000 624 5.86

효성 10,000 585 5.49

G S 10,000 581 5.45

현대중공업 1,300 575 5.40

다음 7,000 545 5.11

K C C 800 422 3.96

유한양행 2,000 406 3.81

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제일모직 6,000 314 2.95

SBS 2,000 137 1.28

유한양행무상주 99 20 0.19

현대제철 32 3 0.02

합 계 125,079 10,653 100.00

종목명 매수(도)구분 계약수 미결제약정금액 위탁증거금

선물2008년03월물 매도 81 9,799 270

선물2008년03월물 매도 5 605

합 계 86 10,404 270

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약, 백만원)

구분 금융기관 단기대출(예금)일자 단기대출(예금)금액 적용금리 상환(만기)일 비고

예금 국민은행 93 0.10

콜론 중소기업은행 2007.12.28. 2,400 4.95 2007.12.31.

합 계 2,493

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, % )

종류 평가금액 비고

미수배당금 86

미수입금 110

합 계 196

▶ 기타

(단위 : 백만원)

49,300 2,889 88,371 4,623 40.58

* 매매회전율 이란 주식 매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출. 해당 운 용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고,주식 매도 금액 또한 100억인 경우 매매 회전율은 100% (일 회전) 임

(단위 : 주, 백만원)

3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율

매수 매도

3개월 매매 회전율

수량 매매금액 수량 매매금액

4. 운용의 개요 및 손익현황

▶ 운용개요 :

^{[운용계획]}

시장 상황에 따라, 스타일 바스켓과 섹터 바스켓을 이용하여, 현물 바스켓을 롱하고, 선물을 숏하는 롱숏 전략으로 수익을 추구할 계획입니다. 또한 KOSPI200을 추종하는 바스켓을 이용하여, 바스켓 내에서 페어트레이딩(상승 예상 종목을 롱, 하락 예상 종목을 숏)하는 전략을 이용해서도 초과 수익을 추구할 예정입니다.

▶ 손익현황

구분

투자증권 파생상품

부동산 실물 자산

특별자산 단기대출

및 예금 기타 손익합계

주식 채권 기타 장내파생

상품

장외파생 상품

간접투자

증권 기타

당기손익 381 0 273 0 0 0 0 0 23 41 717

전기손익 2,479 0 0 - 1,203 0 0 0 0 0 17 - 44 1,250

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▶ 보수 지급 현황

(단위 : 원, 연환산 % )

구분 전기 당기

금액 비율* 금액 비율*

자산운용회사 보수 24,636,422 0.70 24,649,618 0.70

판매회사 보수 14,077,955 0.40 14,085,496 0.40

수탁회사 보수 1,407,795 0.04 1,408,550 0.04

일반사무관리회사 보수 2,111,693 0.06 2,112,824 0.06

보수 합계 42,233,865 42,256,488

▶ 총보수

ㆍ

비용비율

구분 전기 당기

총보수ㆍ비용비율* 1.60 1.59

매매수수료비율 0.33 0.31

* 총보수ㆍ비용비율(TotalExpense Ratio)란 운용보수 등 투자신탁에서 부담하는 '보수'와 투자신탁재산의 운용과정에서 경상적ㆍ반복적으로 발생되는 유가증권 매매수수료 등의 '기타비용'을 순자산총액으로 나눈 비율로서 해당 운용기간중 투자자가 부담한 총 보수ㆍ비용수준을 나타냄.

(단위 : 연환산 % )

성명 연령 직위*

운용현황

주요 운용경력 및 이력 협회등록번호 운용중인 다른

간접투자기구 수

다른 운용자산 규모

김성우 33 책임운용전문인력 11 73,007

서울대 경영학과

미래에셋자산운용 주식운용 2팀(01.09) 現 미래에셋자산운용 주식운용2본부장(07.11~ )

02- 02001- 0037

* '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함

5. 운용전문인력 현황

(단위 : 억원, 개)

구분

20070929 ~ 20071028 20071029 ~ 20071128 20071129 ~ 20071228 거래금액

(비중*)

수수료 거래금액

(비중*)

수수료 금액

(비중*) 수수료율 금액

(비중*) 수수료율

삼성증권 115 0

0.05 133 0

0.05 426 0

(4.94) (2.30) (3.97) (1.74) (23.12) (9.31) 0.05

동부증권 175 0

0.10 0 0

0.00 390 0

(7.50) (6.99) (0.00) (0.00) (21.14) (17.03) 0.10

골드만삭스증권 0 0

0.00 220 0

0.20 364 1

(0.00) (0.00) (6.59) (11.52) (19.75) (31.82) 0.20

모건스탠리인터내셔날증 권

0 0

0.00 0 0

0.00 178 0

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (9.67) (15.58) 0.20

씨티그룹글로벌마켓증권 164 0

0.20 132 0

0.20 158 0

(7.06) (13.15) (3.96) (6.93) (8.58) (13.82) 0.20

현대증권 0 0

0.10 0 0

0.00 99 0

(0.01) (0.01) (0.00) (0.00) (5.38) (4.34) 0.10

미래에셋증권 168 0

0.05 207 0

0.05 85 0

(7.23) (3.37) (6.18) (2.70) (4.61) (1.85) 0.05

한국투자증권 81 0

0.10 0 0

0.00 85 0

(3.48) (3.24) (0.00) (0.00) (4.60) (3.71) 0.10

6. 중개회사별 거래금액, 수수료 및 그 비중

▶ 주식 거래

(5)

구분

20070929 ~ 20071028 20071029 ~ 20071128 20071129 ~ 20071228 거래금액

(비중*)

(비중*) 수수료율 금액

(비중*) 수수료율

대신증권 0 0

0.00 88 0

0.10 20 0

(0.00) (0.00) (2.62) (2.30) (1.10) (0.89) 0.10

키움닷컴증권 288 0

0.10 0 0

0.00 17 0

(12.38) (11.54) (0.00) (0.00) (0.95) (0.76) 0.10

대우증권 0 0

0.00 715 0

0.05 0 0

(0.00) (0.00) (21.40) (9.36) (0.00) (0.00) 0.00

메릴린치인터내셔날인코 포레이트증권서울지점

0 0

0.00 643 1

0.20 0 0

(0.00) (0.00) (19.25) (33.68) (0.00) (0.00) 0.00

우리투자증권 159 0

0.05 246 0

0.05 0 0

(6.83) (3.18) (7.36) (3.22) (0.00) (0.00) 0.00

푸르덴셜투자증권 204 0

0.10 206 0

0.10 0 0

(8.78) (8.18) (6.16) (5.39) (0.00) (0.00) 0.00

한화증권 0 0

0.00 193 0

0.10 0 0

(0.00) (0.00) (5.76) (5.04) (0.00) (0.00) 0.00

교보증권 0 0

0.00 148 0

0.10 0 0

(0.00) (0.00) (4.43) (3.88) (0.00) (0.00) 0.00

BN P파리바페레그린증권 중개

59 0

0.20 133 0

0.20 0 0

(2.55) (4.75) (3.97) (6.95) (0.00) (0.00) 0.00

굿모닝신한증권 286 0

0.10 109 0

0.10 0 0

(12.28) (11.44) (3.27) (2.86) (0.00) (0.00) 0.00

한누리투자증권 0 0

0.00 97 0

0.10 0 0

(0.00) (0.00) (2.90) (2.54) (0.00) (0.00) 0.00

유진투자증권(구.서울) 0 0

0.00 36 0

0.10 0 0

(0.00) (0.00) (1.09) (0.95) (0.00) (0.00) 0.00

신영증권 0 0

0.00 36 0

0.10 0 0

(0.00) (0.00) (1.09) (0.95) (0.00) (0.00) 0.00

N H 투자증권 286 0

0.10 0 0

0.00 0 0

(12.28) (11.45) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00

동양종합금융증권 174 0

0.10 0 0

0.00 0 0

(7.49) (6.98) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00

맥쿼리증권 167 0

0.20 0 0

0.00 0 0

(7.18) (13.39) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00

* 주식의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

▶ 주식 외 투자증권 거래

- 해당사항 없음.

▶ 장내 파생상품 거래

구분

20070929 ~ 20071028 20071029 ~ 20071128 20071129 ~ 20071228 거래금액

(비중*)

(비중*) 수수료율 금액

(비중*) 수수료율

하나IB증권 0 0

0.00 0 0

0.00 19,756 2

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (94.13) (94.13) 0.01

굿모닝신한증권 0 0

0.00 522 0

0.01 1,233 0

(0.00) (0.00) (100.00) (100.00) (5.87) (5.87) 0.01

* 장내파생상품의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

이해관계인

거래의 종류 자산의 종류 거래금액

성명(상호) 관계

미래에셋증권 계열회사 위탁거래 주식 460

7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(6)

8. 의결권공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부 및 그 내용 (의결권을 행사하지 아니한 경우에는 그 사유)

회사명 주주총회일 보유

주식수 의안

의결권 행사내용(주식수)

불행사의 찬성 사유

주식수

반대 주식수

불행사 주식수

중립행사 주식수

< 거래소>

두산 2007.12.11. 4,000 일부 사업부문 물적분할 승인의 건 4,000 0 0 0

9. 분배금 지급내역

분배급 지급일 분배금 지급금액 (백만원)

분배후 수탁고 (좌수 기준)

기준가격 비고

분배금 지급전 분배금 지급후

2007.12.28 3,138 10,429,699,488 1,300.83 1,000.00

10. 공지사항

이 보고서는 간접투자자산운용업법 제121조 제1항의 규정에 의하여 미래에셋롱숏주식형투자회사의 자산운용회사 미래에셋자산운용투자자문(이)가 작성하여 수탁회사/보관회사 국민은행의 확인을 받아 판매회사 미래에셋증권, 미래에셋생명(을)를 통해 간접투자자/주주에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 간접투자기구의 수탁회사/보관회사 확인기간은 일괄예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

간접투자기구의 운용 및 투자등에 관하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 자산운용회사, 판매회사의 영업점에 비치되고 홈페이지 에 기재되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 이용할 수 있습니다.

주 소 : 서울시 영등포구 여의도동 45- 1 미래에셋빌딩 전화번호 : 3774- 1600

홈페이지 : h ttp://fund.m iraeasset.com