동태적 CGE 모형을 구축하는 단계인 현 시점에서는 특별한 정책적 시 사점이 도출되지는 않았으나, 향후 구체적인 연구 목적에 따라 모형이 활 용되면 다양한 정책적 시사점을 도출할 수 있을 것이다. 이 동태적 CGE 모형의 구축으로 선진국과 우리나라간의 기술력의 격차가 줄어들고, 이 를 바탕으로 CGE 모형과 미시-시뮬레이션 모형간의 연계가 다음 과제로 대두된다. 이 작업이 다음단계로 거론되는 이유는 가계부문을 세분화 할 수록 균형값을 구하는 계산상의 부담이 많아지는데, 그 결과로 얻어지는 정보는 여전히 집계형(aggregated) 정보이기 때문에 구체적이고 맞춤형 을 위한 정책대상을 구체화하는 데에는 부족함이 남아있기 때문이다.
이러한 작업을 위해서는 별도의 동태적 Micro-simulation 모형을 구 축할 필요가 있으며, 이 단계가 완료되면 분배나 불평등 문제에 대하여 좀 더 정교한 분석을 수행할 수 있을 것이며, 사회경제적 특성별 분석이 가능 하게 되고, 동시에 보다 효과적인 정책대안의 도출이 가능해 질 것이다.
다음으로는 거시계량모형과 동태적 CGE 모형간의 연계를 위해 노력 할 필요가 있다. 지금까지 이루어진 장기전망이나 복지비용의 추계 등은 거시모형에서 추세를 연장한다든지, 아니면 조성법(component meth-od)을 이용하고 있어서 얻어진 결과로부터 정책적 함의를 도출하거나, 세대간(inter-generation) 및 세대내(intra-generation)의 분배 문제 를 명시적으로 고려하는 데에는 어려움이 있었다. 이처럼 이들 세 모형이 하나의 분석틀(analytic framework)에서 통합된다면 선진국과의 기술 력 격차도 줄어들 것이고, 그로부터 얻는 편익은 장기적인 발전전략의 구 상이나 효율적 재정지출을 달성하기 위한 초석이 될 것이다.
끝으로 동태적 연산가능 일반균형 모형의 본격적인 활용을 위해서는 TERM(The Enormous Regional Model) 모형과 같은 지역모형의 개 발이 뒤따라야 할 것이며, 이 모형이 완성되면 지방자치단체들의 복지정 책에 대한 효과 분석과 지역경제에 대한 파급효과 등도 분석이 가능하게 될 것이다.
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<부표 A-1> 시뮬레이션 결과 변수 목록
a1mar(c,s,i,m) COM, SRC, IND,
MAR 중간재 마진에 대한 기술진보 a2mar(c,s,i,m) COM, SRC, IND,
MAR 투자 마진에 대한 기술진보
delB (Balance of trade)/GDP
delPTXRATE(i) IND 생산세율의 변화분
delSale(c,s,d) COM, SRC, DEST 총판매액
delV0TAR(c) COM 관세수입의 변화분
기호 차원 설명
delV0tar_c 관세수입 총계
delV0tax_csi 간접세 수입 총계
delV1CST(i) IND Change in ex-tax cost of production
delV1PRIM(i) IND 본원적 생산요소, 차분
delV1PTX(i) IND 산업별 생산세, 차분
delV1PTX_i 전체 생산세에 대한 차분
delV1TAX(c,s,i) COM, SRC, IND 중간재 투입에 대한 조세
delV1tax_csi 중간재 투입에 관한 조세의 총합계
delV1TOT(i) IND Change in tax – inc cost of production delV2TAX(c,s,i) COM, SRC, IND 투자세 수입
delV2tax_csi 투자세 수입 총계
delV3TAX(c,s) COM, SRC 가계부문에 대한 조세
delV3tax_cs 가계부문으로부터의 조세 수입 총계
delV4TAX(c) COM 수출세
delV4tax_c 수출세 수입 총계
delV5TAX(c,s) COM, SRC 정부 조세수입
delV5tax_cs 간접세 수입
delV6(c,s) COM, SRC 재고액(명목)
delx6(c,s) COM, SRC 재고에 대한 수요
employ(i) IND 산업별 고용
employ_i 총고용: wage bill weights
f0tax_s(c) COM sales tax에 대한 충격
f4p_ntrad 집합적 수출 총계(Collective export
기호 차원 설명 aggregate)에 대한 수요증가 충격
f4q(c) COM 수출수요의 증가 충격
f4q_ntrad 집합적 수출 총계(Collective export
aggregate)에 대한 수요증가 충격
f5tot2 f5tot의 x3tot에 대한 비율
fandecomp(c,f) COM, FANCAT Fan decomposition
finv1(i) IND “Dixon 외”의 투자규칙에 대한 충격
finv2(i) IND "외생적" 투자규칙에 대한 충격
finv3(i) IND 장기 투자규칙에 대한 충격
fx6(c,s) COM, SRC 재고에 대한 충격변수
ggro(i) IND Gross 자본증가율 = Investment/capital gret(i) IND 총수익률 = Rental/[Price of new
p0toft 교역조건(Terms of trade)
p1(c,s,i) COM, SRC, IND 구매자가격으로 표시한 중간재 투입 p1_s(c,i) COM, IND 상동, 수입-국내 복합재 중간투입
p1cap(i) IND 자본의 임대가격
p1cap_i 자본임대(평균)
p1cst(i) IND 생산비 (for AnalyseGE)
기호 차원 설명
p1tot(i) IND Average input/output price p1var(i) IND Short-run variable cost price index p2(c,s,i) COM, SRC, IND 구매자가격으로 표시한 투자
p4_ntrad Collective export aggregate의 가격
p4tot 수출가격, 국내화폐 표시
phi 환율(local currency/$world)
pq1(c,i) COM,IND 산출물에 대한 가격(상품별, 산업별)
기호 차원 설명
x0cif_c 수입물량, C.I.F. weights
x0com(c) COM 상품생산량
x0imp_c 수입물량( duty-paid weights)
x0loc(c) COM 실질 % ch. in LOCSALES (dom+imp) x1(c,s,i) COM, SRC 중간재에 대한 수요(기초가격)
x1_s(c,i) COM, IND 중간재로 사용된 수입-국산 복합재의 양
x1cap(i) IND 자본스톡(경상가격)
x1cap_i 총자본스톡, (가중치=rental weights)
x1lab(i,o) IND, OCC 산업별/직업별 취업자
자료: Horridge(2014, pp. 74-77).
x1mar(c,s,i,m) COM, SRC, IND,
MAR 중간재 수요에 대한 마진
x2mar(c,s,i,m) COM, SRC, IND
MAR 투자지출에 대한 마진
<부표 A-2> 소득분배 지표(도시가구, 2인 이상) 1990 0.256 3.72 7.1 75.4 17.5 0.266 3.93 7.8 73.7 18.5 1991 0.250 3.58 6.8 76.2 16.9 0.259 3.77 7.2 75.2 17.6 1992 0.245 3.52 6.5 76.3 17.1 0.254 3.71 7.4 75.4 17.2 1993 0.250 3.70 7.5 75.7 16.8 0.256 3.84 8.2 74.6 17.2 1994 0.248 3.61 7.3 75.8 16.9 0.255 3.76 7.9 74.7 17.4 1995 0.251 3.68 7.7 75.3 16.9 0.259 3.85 8.3 73.5 18.1 1996 0.257 3.79 8.2 74.5 17.2 0.266 4.01 9.1 72.6 18.3 1997 0.257 3.80 8.2 74.1 17.8 0.264 3.97 8.7 72.7 18.5 1998 0.285 4.55 10.9 69.6 19.5 0.293 4.78 11.4 67.7 20.9 1999 0.288 4.62 11.4 68.9 19.6 0.298 4.93 12.2 67.0 20.8 2000 0.266 4.05 9.2 71.7 19.0 0.279 4.40 10.4 69.7 19.9 2001 0.277 4.29 10.1 70.4 19.5 0.290 4.66 11.3 68.2 20.5 2002 0.279 4.34 10.0 70.3 19.8 0.293 4.77 11.1 67.9 21.0 2003 0.270 4.22 10.6 71.8 17.6 0.283 4.66 12.1 69.4 18.5 2004 0.277 4.41 11.4 70.0 18.6 0.293 4.94 12.8 67.1 20.1 2005 0.281 4.55 11.9 69.2 18.9 0.298 5.17 13.6 66.6 19.8 2006 0.285 4.62 11.9 68.3 19.8 0.305 5.39 13.8 65.0 21.3 2007 0.292 4.84 12.6 67.0 20.4 0.316 5.79 14.9 63.5 21.7 2008 0.294 4.88 12.5 66.3 21.2 0.319 5.93 14.7 62.7 22.6 2009 0.295 4.97 13.1 66.9 20.0 0.320 6.11 15.4 62.6 22.0 2010 0.289 4.82 12.5 67.5 20.0 0.315 6.02 14.9 63.7 21.5 2011 0.289 4.82 12.4 67.7 19.9 0.313 5.96 15.0 63.8 21.2 2012 0.285 4.67 12.1 69.1 18.8 0.310 5.76 14.4 65.5 20.1 2013 0.280 4.56 11.8 69.7 18.5 0.307 5.70 14.5 66.0 19.5 2014 0.277 4.42 10.8 70.0 19.2 0.308 5.67 13.5 66.0 20.5 주: 상대빈곤율은 중위소득의 50%를 기준으로 함
자료: 통계청 홈페이지, 가계동향조사.
<부록 A-3> 동태적 모형으로 확장을 위한 방정식 체계
!********************************************************************!
!***** Capital Accumulation Mechanism *******************************!
!This year, capital grows by amount equal to investment last year less depreciation!
Coefficient
(parameter) (all,i,IND) DPRC(i) #Rates of Depreciation (i.e. 0.08)#;
(all,i,IND) CAPSTOK(i) #Current capstok measured in current prices#;
Read
CAPSTOK from file BASEDATA header "STOK";
DPRC from file BASEDATA header "DPRC";
Write
CAPSTOK to file SUMMARY header "STOK"; !for aggregation weights!
Update
(all,i,IND) CAPSTOK(i) = x1cap(i)*p2tot(i);
Coefficient !both of the 2 below are measured in last year price units!
(parameter) (all,i,IND)
CAPADD(i) # Addition to CAPSTOK from last year investment #;
(all,i,IND) CAPSTOK_OLDP(i) # Current capstok measured in last years prices #;
Formula
(all,i,IND) faccum(i) # Shifter to switch on accumulation equation #;
(change) delUnity # Dummy variable, always exogenously set to one #;
Equation E_faccum # Capital accumulation equation #
(all,i,IND) 0.01*CAPSTOK_OLDP(i)*x1cap(i)=CAPADD(i)*delUnity +faccum(i);
!note: When above equation is active,
faccum is exogenous and zero; delUnity is shocked to 1.0.
Then RHS (like LHS) is the change in capital stock from last year investment both LHS and RHS are measured at start-of-period prices
to swidch off, put faccum endogenous; delUnity is exogenous but unshocked!
Coefficient (all,i,IND) RNORMAL(i) # Normal gross rate of return (SET AS 0.1) #;
Variable (all,i,IND) rnorm(i) # Normal gross rate of return #;
Read RNORMAL from file BASEDATA header "TARG";
Update (all,i,IND) RNORMAL(i)=rnorm(i);
Coefficient (all,i,IND) GROTREND(i) # Trend investment/capital ratio #;
Variable (all,i,IND) gtrend(i) # Trend investment/capital ratio #;
Read GROTREND from file BASEDATA header "TFRO";
Update (all,i,IND) GROTREND(i)=gtrend(i);
Coefficient
(parameter)(all,i,IND) QRATIO(i) # (Max/trend) investment/capital ratio:i.e 4
#;
Read QRATIO from file BASEDATA header "QRAT";
Coefficient (parameter)(all,i,IND) ALPHA(i) # Investment elasticity #;
Read ALPHA from file BASEDATA header "ALFA";
Coefficient (all,i,IND) GROMAX(i) # Maximum investment/capital ratio #;
Formula (all,i,IND) GROMAX(i)=QRATIO(i)*GROTREND(i);
Coefficient (all,i,IND) GROSSRET(i) # PK/PI #;
Formula (all,i,IND) GROSSRET(i)=V1CAP(i)/CAPSTOK(i);
Coefficient (parameter)(all,i,IND) GROSSRET0(i) # Initial PK/PI #;
Formula (initial) (all,i,IND) GROSSRET0(i)=GROSSRET(i);
Variable
(change) (all,i,IND) delgret(i) # Ordinary change in gross rate of return #;
Equation E_delgret # Gross rate of return #
(all,i,IND) delgret(i)=0.01*GROSSRET(i)*[p1cap(i)-p2tot(i)];
Coefficient (all,i,IND) GROSSGRO(i) # Investment/cpaital ratio #;
Formula (all,i,IND) GROSSGRO(i)=V2TOT(i)/CAPSTOK(i);
Variable
(all,i,IND) gro(i) # Planned investment/capital ratio #;
(all,i,IND) finv4(i) # Shifter to toggle long run investment rule #;
Equation E_finv4 # Planned investment/capital ratio # (all,i,IND) gro(i)=x2tot(i)-x1cap(i)+finv4(i);
Coefficient (all,i,IND) GRETEXP(i) # Expected gross rate of return #;
Variable
(change) (all,i,IND) delgretexp(i) #Ordinary change in expected rate of re-turn#;
Read GRETEXP from file BASEDATA header "REXP";
Update (change)(all,i,IND) GRETEXP(i) = delgretexp(i);
![[! following alternative system calculates GRETEXP
! next part avoids error from raising negative number to a power ! Coefficient (all,i,IND) DENOM(i) # denominator in GRETEXP formula #;
Formula (all,i,IND) DENOM(i) = [GROMAX(i)/GROSSGRO(i)]-1.0;
Formula (all,i,IND: DENOM(i) LE 0) DENOM(i) = 0.001;
Formula (all,i,IND) GRETEXP(i)=RNORMAL(i)*
([QRATIO(i)-1.0]/DENOM(i))^[1.0/ALPHA(i)]; !]]!
Coefficient
(parameter)(all,i,IND) GRETEXP0(i) # Initial expected gross rate of return #;
Formula (initial) (all,i,IND) GRETEXP0(i)=GRETEXP(i);
Variable
(all,i,IND) gretxp(i) # Percent change in expected rate of return #;
(all,i,IND) mratio(i) # Ratio, (expected/normal) rate of return #;
Equation E_mratio # Ratio,(expected/normal) rate of return # (all,i,IND) mratio(i)=gretxp(i)-rnorm(i);
Equation E_gretxp # Percent change in expected rate of return # (all,i,IND) delgretexp(i)=0.01*GRETEXP(i)*gretxp(i);
Equation E_delgretexp # Partial adjustment of expected rate of return # (all,i,IND) delgretexp(i)
= 0.33*[{GROSSRET0(i)-GRETEXP0(i)}*delUnity +delgret(i)];
Equation E_gro # Planned investment/capital ratio # (all,i,IND) gro(i)=gtrend(i) + invslack
! endogenous invslack if aggregate investment is exogenous ! + ALPHA(i)*[1.0-(GROSSGRO(i)/GROMAX(i))]*mratio(i);
!***********************************************************************!
!Compute and store on summary file various numbers for diagnostic purposes!
Coefficient
(all,i,IND) VALRAT(i) # V1CAP/V2TOT#;
(all,i,IND) NETGRO(i) # Net capital growth rate #;
(all,i,IND) NETRET(i) # Net rate of return #;
(all,i,IND) ISEXOGINV(i) # 1 If in EXOGINV set else 0 #;
Formula
SetCAPFACTS # Useful numbers for dynamic extension #
(CAPSTOK, V2TOT, V1CAP, CAPADD, RNORMAL, GRETEXP, QRATIO,
GROTREND, DPRC, EXOG, VALRAT, GROSSGRO, NETGRO, GROSSRET, NETRET);
Coefficient
Write CAPFACT to file SUMMARY header "CFAC"
longname "useful numbers for dynamic extension";
Write GROSSGRO to file SUMMARY header "GGRO"
longname "gross growth rate";
!compute some aggregates!
Coefficient CAPSTOK_i # Agg K #;
Formula CAPSTOK_i=sum{i,IND,CAPSTOK(i)};
Coefficient CAPSTOK1_i # Next period agg K #;
Formula CAPSTOK1_i=CAPSTOK_i+sum{i,IND,CAPADD(i)};
Coefficient GROSSGRO_i # Z #;
Formula GROSSGRO_i=V2TOT_I/CAPSTOK_i;
Coefficient NETGRO_i # Z #;
Formula NETGRO_i=(CAPSTOK1_i/CAPSTOK_i)-1.0;
Coefficient DPRC_i # Agg K. PI #;
Formula DPRC_i=GROSSGRO_i-NETGRO_i;
Coefficient GROSSRET_i # Z #;
Formula GROSSRET_i=V1CAP_I/CAPSTOK_i;
Coefficient NETRET_i # Z #;
Formula NETRET_i=GROSSRET_i-DPRC_i;
Coefficient
(all,c,CAPFACTS) CAPFACT_I(c);
Formula
(all,c,CAPFACTS) CAPFACT_I(c)=0;
CAPFACT_I("CAPSTOK")=CAPSTOK_i;
CAPFACT_I("V2TOT")=V2TOT_I;
CAPFACT_I("V1CAP")=V1CAP_I;
CAPFACT_I("CAPADD")=sum{i,IND,CAPADD(i)};
CAPFACT_I("DPRC")=DPRC_i;
CAPFACT_I("VALRAT")=V1CAP_I/V2TOT_I;
CAPFACT_I("GROSSGRO")=GROSSGRO_i;
CAPFACT_I("NETGRO")=NETGRO_i;
CAPFACT_I("GROSSRET")=GROSSRET_i;
CAPFACT_I("NETRET")=NETRET_i;
Write CAPFACT_I to file SUMMARY header "CFCI"
longname "useful macros for dynamic extension";
자료: http://www.copsmodels.com/oranig.htm