국 제 금 융
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제6장 Risk Management
제1절 Risk Management 본질
2. Risk 관리의 3대 요소 가. 조직문화
- Risk에 대한 개념 공유 및 교육
- Risk관리 조직의 확립, 전략,목표수립 - 전문인력 육성
나. 제도/규정/절차
- Risk 소재 파악 및 측정
- Risk 관리규정 및 보고체제 확립
- 지속적인 모니터링, Risk를 반영한 모니터링 다. System
- 통합적인 Risk 관리시스템 구축
- Data Base 구축, 주기적인 의사결정 지원정보
제6장 Risk Management
제2절 Risk Management 기본원칙
1. 경영층의 이해 및 경영진에 대한 교육 2. 독립적인 Risk 관리조직 확립
3. Risk관리 전략 및 관리목표 수립 4. Risk관리에 대한 자체평가
5. Risk별 한도 설정
6. Risk관리 규정 및 보고체계확립 7. 신상품 개발 시 Risk관리 팀 참여 8. Risk를 반영한 성과평가
9. 통합 Risk 관리System 구축 10. 예측모델을 이요한 미래 대비
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제6장 Risk Management
제4절 Risk 종류와 관리방법
1. 유동성 Risk
가. 평상시 경영을 위한 충분한 현금 확보
나. 적절한 비용으로 자금을 조달할 수 있는 상태 다. 유동성 문제를 해결할 시간을 갖는 능력
2. 신용 Risk: 거래상대방의 채무불이행, 신용등급의 악화로 대출금, 유가증권, 파생상품 등 계약에 명시된 의무를 이행치 못하게 됨으로써 경제적 손실이 발생할 가능성
3. 시장 Risk: 보유재산이나 부채가 금리, 환율, 주가 등의 시장요인의 변동으로 인해 보유재 산이의 가치가 하락할 위험
가. 절대위험 :잠재적 손실을 금액기준으로 측정, 총 수익률의 변동성에 초점
나. 상대위험 :기준지수와 비교하여 위험을 측정하고 추적오차 또는 기준지수와의 편차에 초점 4. 운영 Risk
부적절한 시스템, 관리실패, 잘못된 통제, 사기, 직원의 오류 등에 발생되는 잠재적 손실
제6장 Risk Management
제5절 BIS 자기자본비율
1. BIS 자기자본비율
2. 新 BIS 자기자본비율
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제6장 Risk Management
제6절 환위험의 관리
1. 내부적 환 리스크 관리 기법 가. 상계(Netting)
나. 매칭(Matching) 다. 리딩(Leading) 라. 래깅(Lagging)
마. 가격정책(Pricing Policy) 2. 자산부채 종합관리
가. 금융기관이 측정한 손실 및 수익변동의 위험요인을 반영한 후 자산, 부채의 구조를 인위 적으로 변경하여 유동성 위험을 감당할 수 있는 수준까지 억제하고, 이자율변동에서 충 분한 위험보상을 받음으로써 수익을 극대화할 수 있는 은행경영의 전술․전략적 의사결정 기법이다.
나. 유동성위험 관리(Liquidity Risk Management) 다. 금리위험관리(Interest Rate Risk Management)
제6장 Risk Management
제8절 Credit Rating
신용등급의 구분
